На главную

Материалы лекций

Надстройки MS Excel

логотип

Автокорреляционная функция

Используется для абсолютной оценки качества прогноза.

Все мы хотим знать будущее и прогнозировать его. Особенно важно прогнозирование для бизнеса. Но как понять, на сколько прогноз корректен? Что можно извлечь из имеющихся данных? Что это: статистически взаимозависимые члены временного ряда или случайная выборка? На эти и другие вопросы помогает ответить автокорреляционная функция.
С помощью этой функции удобно выявлять особенности имеющегося временного ряда, наличие или отсутствие тренда у него, наличие циклической и случайной компоненты. Автокорреляционная функция представляет собой множество коэффициентов корреляции между временным рядом и этим же рядом, сдвинутым относительно первоначального положения на заданное число интервалов ряда (это число называется лагом L).
График автокорреляционной функции называют коррелограммой. Она изображает зависимость значений коэффициентов автокорреляции от величины лага и является эффективным инструментом исследования динамических свойств временных рядов. Значения автокорреляционной функции, по определению, могут колебаться от -1 до +1. Предположим, что имеется временной ряд, который имеет некоторую особенность в наблюдаемом периоде. Будет ли эта особенность иметь место и в будущем? Если его коррелограмма - это небольшие изменения относительно нуля, то ряд является случайным и закономерности, которые могли бы быть экстраполированы в будущее, отсутствуют. Если же элементы коррелограммы убывают линейно, то соответствующий временной ряд имеет «долговременную память», и присущие ему свойства и закономерности могут быть с успехом экстраполированы в будущее.

Описание надстройки "Автокорреляционная функция"

Подключите файл надстройки «ACF 64 14.09.xlam».

После запуска файла в MS Excel панель управления надстройкой появится в меню Надстройки:

Панель надстройки Автокорреляционная функция в MS Excel
Начало работы.

Запустите надстройку, нажав

Клавиша запуска надстройки Автокорреляционная функция в MS Excel

В результате появится панель надстройки

Описание панели надстройки Автокорреляционная функция

Укажите ячейки, содержащие данные. Эти ячейки удобнее выделить до вызова надстройки. Данные могут быть не только в виде столбца чисел, но и в виде таблицы, состоящей из многих столбцов и строк.

Эта опция востребована, когда данные записаны в несколько строк/столбцов. При этом необходимо указать, как они упорядочены по времени: растут по столбцам или по строкам.

Величина лага задает длину коррелограммы. По умолчанию параметр равен 15, чтобы были видны корреляции через 12 месяцев, что в свою очередь позволяет определить сезонность. На практике, максимальный лаг не должен превышать четверти длины ряда.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Это клавиша Справка. При нажатии на нее в книге MS Excel добавляется новый лист ruhelp, на который выводится справка о работе надстроки.

Надстройка выдает также статистику Дарбина-Ватсона полезную при анализе остатков прогноза. Для аккуратного расчета статистики необходимо задать количество переменных в регрессии, использованной при построении прогноза. По умолчанию это значение равно 1 – зависимость только от времени.

После введения всех данных нажмите кнопку Выполнить для запуска надстройки. А если передумали, нажмите Отменить.

Результат работы надстройки.

Надстройка выводит новый лист с результатами анализа:

Результат работы надстройки Автокорреляционная функция
Анализ коррелограммы
Пример коррелограммы
  1. Для лага L = 12 имеется выраженный максимум, следовательно временной ряд содержит циклическую компоненту с периодом 12. Это говорит о наличии сезонности.
  2. Cтатистики Дарбина-Ватсона показывает, что временной ряд не имеет тренда.
Пример применения надстройки "Автокорреляционная функция" можно посмотреть здесь.
Скачать надстройку Автокорреляционная функция
Скачать надстройку Скачать надстройку "Автокорреляционная функция" (примерно 180 кб)
Основная версия надстройки работает в 32-bit и 64-bit версиях MS Excel начиная с MS Office 2007. Более старые версии MS Excel не поддерживаются.
Файл надстройки имеет название: "«ACF 64 14.09. xlam" (в зависимости от версии), может запускаться как обычный файл MS Excel (при этом нужно согласиться с запуском макросов надстройки), либо подключаться автоматически как любая надстройка.
О том, как подключить настройку, читайте здесь.